Bibliografische Daten
ISBN/EAN: 9783528032036
Sprache: Deutsch
Umfang: x, 248 S., 8 s/w Illustr., 248 S. 8 Abb.
Format (T/L/B): 1.5 x 24 x 17 cm
Einband: kartoniertes Buch
Beschreibung
Ein einführendes Lehrbuch zum Thema Zinsderivate, das neben den mathematischen Grundlagen vor allem auch die für die Praxis relevanten Aspekte abdeckt. Das Buch wendet sich an Leser mit Grundkenntnissen in Wahrscheinlichkeitstheorie und Analysis; die für das Verständnis notwendigen speziellen mathematischen Techniken aus der Stochastik werden in zwei Anhängen erläutert.
Autorenportrait
Dr. Stefan Reitz ist als stellvertretender Abteilungsleiter und Dr. Marcus R.W. Martin als Prüfer von Risikomodellen im Bereich Bankenaufsicht bei der Deutschen Bundesbank in Frankfurt tätig. Dr. Willi Schwarz ist Direktor im Risiko-Controlling der Commerzbank AG. Alle drei Autoren halten regelmäßig Vorlesungen über Finanzmathematik im Rahmen bankinterner Fortbildungsseminare bzw. an der Universität Braunschweig.
Inhalt
Grundlegende Begriffe und Plain Vanilla Produkte - Modellierung des Zinsmarktes - Bewertung von Zinsoptionen - Risiken - Grundlagen aus der Stochastischen Analysis - Zusammenhang von stochastischen und partiellen Differenzialgleichungen
Schlagzeile
Zinsderivate - ein praxisorientiertes Thema im Studium der Finanzmathematik